quantanalyzerを使って粗悪EAと神EAを判別する方法

quantanalyzer
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MT4のバックテストは、EAの成績を分析する上で最も一般的な方法です。

しかしバックテストでは成績が良いにもかかわらず、リアル口座で稼働をした途端、ドローダウンが発生したり、ストップロスを連発するEAが出るのはなぜでしょうか?

 

EAの将来性をより多角的に分析すること、EAがバックテストの結果を捏造していないかを判断するために、quantanalyzerというツールを使って見極めをやっていきましょう。

 

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quantanalyzerインストール方法

 

quantanalyzerを使うことで、乱数を発生させてEAがバックテスト結果を不正していないかチェックできたり、複数のEAを組み合わせた時の収益曲線を作り出すことが出来ます。

 

無料版と有料版があるのですが、無料版でいいです。

 

利用方法は簡単で、quantanalyzerのサイトからユーザー登録を行い、ライセンスキーを発行。

 

 

QuantAnalyzer | StrategyQuant
New version 4.3. was released. You can get it from the Download page.Analyze Your Strategies and Trading ResultsFind Weak Points and Potential for ImprovementBu...

 

同時に送られてくる、quantanalyzerのダウンロードリンクよりquantanalyzer本体をダウンロードして、インストール。

 

 

Download QuantAnalyzer | StrategyQuant
Here you can download the latest version of QuantAnalyzer The software requires a license number, otherwise it doesn‘t workIf you don‘t have your license number...

 

インストールが終わると、quantanalyzerが立ち上がるので、メールで送られたライセンスキーを入力すると利用が開始になります。

 

 

インストール後の作業

 

quantanalyzerのインストールが終わると、分析を行うことが出来ます。

quantanalyzerは単体で使うものではなく、MT4とセットで組み合わせて利用します。

 

流れとしては、

 

EAのバックテストをMT4で行う → HTMLデータでBTの結果を保存 → quantanalyzerでHTMLデータを読み込む → モンテカルロ分析&ポートフォリオ分析

 

という感じで分析をしていきます。

 

メタトレーダーでバックテストをする際には時間がかかりますが、quantanalyzerの分析には時間がほとんどかかりません。

テストをすると数秒で結果が出るため、分析作業を続ける上でストレスを感じることはないでしょう。

 

実際にquantanalyzerで分析をしてみた感想

 

quantanalyzerを使う前は、分析には時間がかかるのかなとか、作業が難しいのかなと思ったのですが、やってみたらそれほど難しくありませんでした。

 

メニューは英語ですが、使う項目は限られますし、使い方も多くのサイトで解説されているので悩むことはありませんでした。

私はtakahさんがEAバンクに出稿している記事を読みながら作業を進めましたが、それで何ら不自由なく全ての作業をこなす事が出来ました。

 

なんでこれからquantanalyzerで分析を始める方も、あまり難しく考えずにまずはやってみるという姿勢でいいと思います。

 

quantanalyzerを使ったことでどれぐらいのリスクがEAに発生するのか、実稼働をさせる上でどこまでリスクを落とせばいいのかを、数字レベルで可視化出来るようになりました。

それまでは初期設定や感覚でやってしまっていたので、リスク管理が曖昧になり、ドローダウンで大きく負けてしまう事がありました。

 

ゴゴジャンのEAも海外EAもBT捏造の気配はなし

 

ゴゴジャンで購入したEAや海外のEAをquantanalyzerを使ってモンテカルロ分析してみましたが、おかしな結果を出したEAは1個もありませんでした。

 

かつては指定した期間をバックテストしないように細工されていたり、BTの結果を先読みしてトレードするEAがあったりと、詐欺(SCUM)だらけの業界でしたが、随分マシになったもんです。

 

一点気になっているのがMLSというEAでして、バックテストの結果、リアル口座の結果、デモ口座でのゴゴジャンのフォワード結果が一致しません。

スプレッドは2で固定してBTしましたし、モンテカルロ分析でもおかしな動きは出ていない。

 

使ってるリアル口座はタイタンFXです。

スキャルピングEAはバックストと実稼働の動きに乖離が生まれやすいということなんでしょうか。

 

MultiLogicShotやT2はフォワードとリアルに乖離が出るEA
自動売買は収益機会を増やし、自分がチャートを見ることが出来ないときにも、FXから利益を得ることが出来る可能性を拡大できる余地があります。 しかし同時に、過去チャートの分析が未来にも永続して通用する根拠は乏しく、殆どの自動売買E...

 

この辺りの原因究明が出来れば、成績は良いけど買うに値しないEAを判別できるようになるので、研究を続けていきます。

 

EAを購入せずに分析する方法

 

Quant Analyzerを使うことで、公開されているバックテストからデータを分析することが出来るのを知りました。

さっそくやってみたら、なかなかに便利で感動したのでシェアをします。

 

公開データからBTする手順

 

相手がBTのデータを偽装していないか見極めるために、モデリング品質を見ます。

数字がNAとなっているのはあまり信頼できないです。

それに加えて、不整合チャートエラーの項目。

ここの0が望ましい。

 

今回はEstocとSalamanderというEAを分析してみました。

 

まずはEstocから分析します。

販売ページにアクセスして、バックテスト項目の取引データの部分を全部コピペします。

 

項目の行の下からコピペは開始して、最後のデータまで全部選択をして下さい。

 

 

それが出来たら今度はQAを開いて、「Paste Report」をクリックします。

すると、このような画面が出てくるので、先ほどコピーしたデータを貼り付けます。

 

それが出来たらEAの名前、EAがトレードするペア、タイムフレームを入れます。

ESTOCだとポンドドルの15分足なので、GBPUSD、M15を選択します。

 

そして「Load」ボタンを押すと、QA完了です。

これは破壊力が半端ない。。。

 

同じ手順でサラマンダーのほうもQAします。

 

QAの中にデータが取り込まれると、ポートフォリオ分析も可能です。

サラマンダーとESTOCの場合、相関指数も低く、分散効果が期待できることがわかりました。