Walkure_01をレビュー【リバーストレードEA】

Walkure_01 Walkure_01

こんにちは、凍結FX管理人(@viqaxapezory)です。

 

先日Twitterにて、このようなツイートを発見しました。

 

ゴゴジャンで販売されているWalkure_01のお試し版を利用制限付きで配布するというツイートです。

ダメ元でリプライを送った所、快く対応して下さりました。(現在はお試し版の受付は終了しています)

 

最近はTwitterで体験版を配布する作者の方が増えてきましたね。

販売実績やFW実績を示せない場合は、実際に使ってみてもらって良さを体験してもらうのは、とてもいいアイディアだと思います。

 

今回は実際に提供頂いた体験版を元に、Walkure_01について掘り下げます。

 

他のEAと異なるロジックでトレードするEAが欲しい
他のEAが負けるタイミングで逆方向にトレードするEAを探している

 

上記のような方は参考にしてみて下さい。

 

凍結FX
凍結FX

今後のアップデート次第で化ける可能性があるEA

Walkure_01の特徴

戦略:カウンタートレード(逆張り)

使用時間足:5分

ポジション数:10

 

Walkure_01は勝てない手法をEA化するという、非常にユニークなアプローチで開発をされています。

 

元となったロジックは「基本にして最強 GMMA+RSI 二刀流FX」という書籍。

基本にして最強 GMMA+RSI 二刀流FX

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陳 満咲杜
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こちらの本は僕も読了していたので、開発の経緯を知った時に物凄く面白いと感じました。

 

作者の01Diverさんはこの本に書かれているロジックを元にEA化をした所、きれいな右肩下がりの結果になることを発見。

買いと売りのロジックを逆にすれば儲かると考えたそうです。

バックテスト結果

販売ページに掲載されているものが複利ベースでわかりにくいので、固定ロットでバックテストをしました。

0.01ロット固定(体験版は0.01ロット固定)、スプレッド10での結果です。

浮き沈みを繰り返しながら伸びていくEA。

0.01ロットなので、0.1ロットで運用する場合はこの10倍の数字で考えればよいです。

 

プロフィットファクター、期待利得共に低め。

リカバリーファクターは10年で11.7です。

 

ドローダウンが大きいので、ハイレバ運用にはあまり適しません。

 

Quant Analyzerを使ってさらに掘り下げてみます。

 

リスクリワードは6.39。SQNスコアの方は18.59と非常に高くなっています。

0.1ロット換算だと1ヶ月あたりの収益は110.75ドルになります。

年単位の収支。負けてる年もありますが、誤差の範囲だと思います。

損益推移を示した図です。2017年〜2018年に停滞期間が508日発生。

かなり長い期間停滞するので、殆どの人がここで稼働を停止してしまうと思います。

極端に苦手な時間や曜日はありませんが、3時、7時、20時はマイナスになることが多いと統計データは示しているので、時間フィルターを搭載すると収支が改善されるかも。

ポジション保有時間が8時間を超えるとマイナスが大きくなるので、時間制限をつけたほうが良いでしょう。

 

殆どのEAに言えることですが、エントリーは良くてもエグジットが洗練されてないものが多いです。

エグジットを作り込むことで、性能面を強化できるだけでなく、他のEAと大幅な差別化を行えるので、頑張って欲しいです。

 

続いてモンテカルロ分析です。

ブレが半端ないです。

ここまで上下に大きくブレるグラフを初めて見ました。

将来の収益予想でもブレが大きいことが示唆されています。

安定して伸びていくというよりは、浮き沈みを繰り返しながら伸びていくタイプのEAだと言えそう。

検証していて気になった点

実際に使ってみて気になった点をまとめていきます。

シングルポジションでの成績

分割でエントリーしてポジションを平準化しながら利益を出す戦略を採用しているものの、単一ポジションでも利益は出せるんじゃないかなと感じました。

販売ページにはポジション数別のBTは記載されていないので、シングルポジションでどれぐらいの成績が出るのか試してみたいです。

 

製品版はポジション数を指定できる仕様になっていますが、体験版はパラーメータ変更が出来ない設定になっています。

TDSのBT結果がない

今回はアルパリでバックテストを自分で行いましたが、ギリギリ感が漂う成績になるのが気になりました。

スプレッドの影響を受けたりするとこの成績はさらに悪化すると思うので、変動スプレッドでの成績掲載をしたほうが安心して購入できるはず。

トレーリングストップを搭載したほうが良い

この記事を書いている直近のトレードでは大幅な上昇時にRSIの数値が利確ラインを超えて決済となっています。

しかしその後もさらに上昇は継続しているので、RSIが一定の値に到達したらトレーリングストップを発動という条件にすれば、さらに利益は増えるし、プロフィットファクターが改善され利中損小なEAに出来るはずです。

時間フィルターを搭載した方が良い

QAで分析すると保有期間が8時間を超えると収支はマイナスになっています。

RSIが効いている期間は短いので、ポジションを持って一定の期間を過ぎたら撤退するモードが搭載されると、より損失を抑えられると感じました。

国内運用だとレバ不足が心配

複数のEAを動かす場合レバレッジが足りなくなります。

RSIや移動平均の値はブローカー間で大きな差が出にくいので、低スプレッドの海外ブローカー(TradeViewとか)と相性が良さそうです。

スプレッドが広いブローカーは避けたほうが良い

ポジション数が多いのでトレード毎に手数料の影響をダイレクトに受けます。

スプレッドが広いブローカーは避けたほうが無難です。

まとめ:もうひと工夫が必要

この記事を書いている時点では価格が非常に低く設定されているのですが、2万円以上に値上げされたら高いからいいかな‥って感じです。

 

その理由としては、現時点では期待利得、安定性、使いやすさが微妙だからです。

ダメなEAではありませんが、プラスアルファの工夫が欲しいです。

 

ゴゴジャンで人気のあるドル円のEAはどれも同じようなタイミングで同じ方向にポジションを持つことが多いと思います。

 

負ける時は複数のEAが同時に負けて大きなDDが発生する。

こんな悩みを持ってる人は少なくないはず。

 

Walkure_01を使うことで、他のEAが一斉にポジションを持つ時に反対方向でカウンタートレードをしてくれるため、リスクヘッジとして活用することが出来ます。

現状通貨制限や時間足制限がかかっていないので、ドル円以外で動かすことも可能です。

 

今後改善がされれば化ける可能性があるEAですので、今後のWalkure_01に注目です。

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